隨著加密貨幣市場的快速變動，量化交易和風險管理成為交易員們討論的核心。針對這些問題，全球領先的交易所 BingX 舉辦 AMA，邀請 Blave 聯合創辦人 TOP 交易員萬萬分享了他在量化交易中的策略與洞見，並對未來的風控技術發展進行了深度解析。以下是此次 AMA 的精華內容：
請問要如何設定量化交易策略應對市場的高波動性？
答：我們在做交易不太會因為市場的高波動性有太大的差異，我們的中心思想是在控制自己的損益的波動性。
交易策略如何兼顧收益與風險？
答：回報除以資金的波動度
（何謂是波動度？損益在達到同樣的收益率，在這個過程是怎麼走的，可以走的非常平滑也可以走的非常崎嶇，那走的平衡的代表波動度較低，走的崎嶇的代表波動度較高）
可以思考假設一個月都獲利 15%
A +2% -1% +2% -1% ⋯ 持續 30 天 + 獲利 15%
B +20% -19% +20% -19% ⋯ 持續 30 天 + 獲利 15%
這樣在大家眼裡 A 絕對比B好，因為 A 遇到的最大回撤絕對比 B 小非常非常多）
在風險管理中，您認為最關鍵的要素是什麼？
答：風險管理的要素包括：
- 自身最大承受的回撤
- 策略的普適性
- 交易對象的選擇
- 系統性風險
- API 連結的穩定性
- 人為風險
如何利用風控工具來提高策略的穩定性？
答：我們依賴量化策略中的回撤工具來控制風險，並確保策略能在不同幣種中獲利。當策略僅適用於單一幣種時，我們會質疑其穩定性，因為真正的穩定策略應該在多個市場中都有表現。
AI 在風控技術的創新中會產生哪些影響？
答：AI 的突破帶來了更強的算力，改變了交易中對市場情緒的理解方式。AI 可以快速分析新聞、社群情緒，並幫助我們做出更精準的交易決策。
您認為優秀的交易員應具備什麼條件？
答：最重要的是具備獨立思考的能力，能夠對市場有自己的判斷，而不是依賴於單一策略。
您如何依照風控角度配置資金與槓桿？
答：我們首先了解自己能承受的風險，然後根據量化交易設計出策略，控制回撤範圍並適度調整槓桿。在高波動的市場中，最重要的是確保資金大小與承受損失能力相匹配。
怎麼樣開發一個自動賺錢的量化策略？
答：量化交易的核心是將賺錢的邏輯轉化為電腦可以執行的程式。這需要長期觀察和分析，通過軟體來記錄數據、設計止盈止損規則，並不斷優化程式。
策略失效會在什麼樣的市場狀況下發生？
答：市場變化會導致策略賺錢或賠錢，但通過同時運行多個策略，我們可以有效分散風險，降低策略失效的可能性。
下單後是時間到了就關單，還是價格到了才關單？
答：量化交易不像手動交易那樣設定固定的停損或停利點。策略會根據市場情況告訴我們如何持倉，並靈活應對市場波動。
Blave 軟體的籌碼集中度與台股的計算有什麼區別？
答：台股數據直接來自券商，而Blave則通過演算法計算。因此，我們擁有獨家技術來提供市場趨勢的精準數據。
如何在量化交易中分配資金？
答：我們根據幣種的波動度進行分配，越大的幣種波動越小，如比特幣、以太幣等，其倉位也會相應增加；而小幣種因為波動大，倉位會適當減少。
策略會因大量使用而鈍化嗎？
答：鈍化是可能的，特別是在單一策略或指標上。最好的應對方法是進行策略分散，並發展出更穩定的策略，這樣能減少鈍化風險。
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